Моделювання та прогнозування процесів фондової біржі

Анотація

Оцінка фондового ринку використовує різноманітні індикатори, такі як індекси та рейтинги, які відображають його стан та рух. Наприклад, біржовий індекс відображає активність на біржі та обчислюється за конкретними формулами. Розрахунок індексів базується на статистичних даних про цінні папери і допомагає оцінити ризики інвестицій. Ці індекси відображають кон'юнктуру ситуацію на ринку. Методологія формування фондових індексів включає чотири етапи: вибірку, зважування акцій, розрахунок середнього та конвертацію у форму індексу. Використовуються два типи вибірки – детермінована та вибірка з плаваючою потужністю. Вагові коефіцієнти визначаються за ціновим критерієм та ринковою капіталізацією. Вивчені підходи до моделювання фондового ринку дозволяють виявляти функціональні залежності в даних та розробляти прогнози. Зокрема, виділено методи апроксимації, моделювання вінерівським процесом. Досліджено прогнозування фондового ринку за допомогою багатошарової архітектури Long Short-Term Memory у бібліотеці Keras. Загальні результати підтверджують, що інтелектуальна інформаційна система для автоматизованих торговельних рішень ефективна, забезпечуючи трейдерам конкурентні переваги та зменшуючи ризики.